Die Bank of England setzt ein „Weltuntergangsszenario“ für den Stresstest des Privatmarktes fest.

格隆汇, 19. Juni – Die Bank of England hat am Freitag angekündigt, einen Stresstest für den Privatmarkt durchzuführen. Zu den Testbedingungen gehören ein Anstieg der Zinssätze auf 7 %, ein Einbruch des britischen Aktienmarkts um 35 %, eine Ausweitung der Spreads für Leveraged Loans um 400 Basispunkte sowie verschiedene extremere Risiken im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Laut der Bank of England nehmen 46 Institutionen an diesem Stresstest teil, darunter alternative Vermögensverwalter wie Apollo Global Management, Ares Management, Blackstone Group, KKR & Co. und Pemberton. Zu den traditionellen Vermögensverwaltern, die am Test teilnehmen, zählen BlackRock, Legal & General Investment Management und Fidelity International. Darüber hinaus sind auch institutionelle Investoren und kreditgebende Banken am Test beteiligt.