Data posisi yang dirilis oleh CFTC menunjukkan bahwa hingga minggu yang berakhir pada 16 Juni, lembaga manajemen aset secara keseluruhan lebih optimis terhadap kontrak berjangka obligasi pemerintah AS, terutama dengan peningkatan posisi net long yang signifikan pada kontrak berjangka jangka panjang.

Sementara itu, hedge fund justru meningkatkan posisi net short pada berbagai jenis kontrak berjangka obligasi pemerintah AS dengan berbagai tenor. Dalam periode statistik tersebut, dari kontrak berjangka obligasi pemerintah 10 tahun hingga kontrak obligasi pemerintah jangka sangat panjang, posisi net long pada perusahaan pengelolaan aset secara total meningkat sebesar 20,2 juta dolar AS/DV01, dengan sebagian besar peningkatan terjadi pada jenis kontrak berjangka obligasi jangka panjang, dimana penambahan posisi long sekitar 9 juta dolar AS/DV01. Hedge fund selama minggu itu menunjukkan sentimen bearish paling kuat terhadap kontrak berjangka obligasi 10 tahun, dengan peningkatan posisi net short sebesar 6,5 juta dolar AS/DV01; sementara pada kontrak berjangka obligasi jangka panjang, posisi net short mereka juga bertambah mendekati 4 juta dolar AS/DV01. Catatan: DV01 adalah nilai perubahan posisi surat utang atau derivatif surat utang ketika imbal hasil obligasi berubah sebesar 1 basis poin, merupakan indikator umum untuk mengukur risiko suku bunga. Arah posisi yang berbeda dari kedua jenis institusi ini juga mencerminkan perbedaan ekspektasi pasar yang jelas terhadap tren obligasi pemerintah AS ke depannya.