Il cessate il fuoco in Iran scatena le montagne russe sui mercati, i Treasury statunitensi schizzano in alto ma nascondono pressioni di vendita da copertura
- L'Iran e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo su un cessate il fuoco di due settimane, proprio due ore prima del possibile attacco su larga scala da parte degli Stati Uniti. Questa notizia ha portato a un crollo generalizzato dei rendimenti dei Treasury USA: il rendimento a 2 anni è sceso bruscamente di 11,6 punti base al 3,717%, mentre quello a 10 anni è crollato di 10,9 punti al 4,234%. La curva dei rendimenti continua a diventare più ripida, lo spread tra 2 anni e 30 anni si allarga di 4 punti base fino a 112,8 punti base.
- Il mercato degli swap ha aperto con forti oscillazioni, con gli spread su tutte le scadenze che si sono ampliati significativamente: lo spread swap a 2 anni si attesta a -17,25 punti base, quello a 10 anni a -43,75 punti base. L'accentuarsi della pendenza della curva dei tassi d'interesse coincide con il crollo dei tassi del mercato monetario. Le scommesse su un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve sono state fortemente ridotte, i futures SOFR "red pack" guidano la performance, accentuando ulteriormente la pendenza della curva degli swap.
- Il prezzo del petrolio è crollato di oltre il 13%, segnando il più grande calo giornaliero dal periodo della pandemia: il Brent scambia a 94,17 dollari. L'oro affonda di oltre il 16%, l'indice del dollaro scende dell’1,04% a 98,823. I mercati azionari globali rimbalzano nettamente, con il Nikkei 225 in crescita del 5,39% e il DAX tedesco del 4,72%.
- Il rally dei Treasury americani incontra resistenza durante la sessione di Londra, poiché il rimbalzo notturno spinge gli operatori a coprire la riapertura odierna di 3,9 miliardi di dollari di titoli a 10 anni, portando a una lieve propensione alle vendite nella mattinata. Tuttavia, le massicce ricoperture dei CTA prima dell’apertura del CME riportano rapidamente in alto i prezzi, mentre il continuo calo del prezzo del petrolio sostiene il mercato obbligazionario. Se i rendimenti rimarranno ai minimi, i grandi debitori che hanno già pubblicato i risultati trimestrali potrebbero approfittarne per emettere nuove obbligazioni, aumentando così gli acquisti di swap.
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