Создатель ин декса волатильности облигаций США: рынки облигаций захлестнут США после выборов
По словам создателя многолетнего индекса волатильности, инвесторы в облигации США готовятся к возможной исторической волатильности доходности в дни после президентских выборов в США 5 ноября. Харли Бассман, который в 1994 году создал индекс MOVE, индикатор ожидаемой волатильности на рынке казначейских облигаций, сказал, что этот индекс будет хорошей отправной точкой. Он отметил, что цены на опционы предполагают колебание доходности казначейских облигаций на 18 базисных пунктов по всем срокам погашения после выборов. В течение следующего скользящего месячного цикла ожидаемое среднее дневное колебание составляет 6 базисных пунктов, сказал он. Хотя колебания такой величины наблюдались много раз в последние годы, особенно в 2022 и 2023 годах, когда ФРС повышала процентные ставки, Бассман отметил, что необычно, чтобы индекс опционов предсказывал такую волатильность.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Движение на американском рынке: акции чип-сектора снижаются, Intel (INTC.US) упал более чем на 7%.
В понедельник акции чиповых компаний массово снижались: Intel (INTC.US) упал более чем на 7%, SK Hynix (SKHY.US) и SanDisk (SNDK.US) также потеряли 7%.
Anthropic сотрудничает с Trump-ассоциированной компанией RUM Group (RUM.US)! Крупный контракт на вычислительные мощности на сумму 13.7 миллиардов долларов вызывает обеспокоенность по поводу конфликта интересов.
Anthropic подписала с RUM Group шестилетний контракт на вычислительные мощности общей стоимостью 13.7 billions долларов. Тесные связи RUM Group с Трампом вызывают обеспокоенность по поводу возможного конфликта интересов.
Исторические данные показывают: однократное повышение ставки недостаточно для завершения бычьего рынка, а полный цикл ужесточения представляет собой реальную угрозу.
С 1945 года индекс S&P 500 пережил 12 медвежьих рынков с падением более чем на 20% и 4 глубоких коррекции с падением от 18% до 20%. Из них 6 случаев произошли после циклов повышения ставок, непосредственно приводящих к рецессии, еще два случая не были связаны ни с повышением ставок, ни с рецессией. Goldman Sachs считает, что рынок уже учёл ожидания по многократному повышению ставок; Morgan Stanley предупреждает, что рост доходности может привести к коррекции; JPMorgan уделяет больше внимания ценам на нефть и прибыли.
Цены на крипто
Далее
