JPMorgan заявил, что хедж-фонды столкнулись с самой серьезной просадкой с апреля прошлого года.

格隆汇3月12日｜Стратеги JPMorgan заявили, что хедж-фонды переживают крупнейший откат с момента потрясений на рынке, вызванных Днем освобождения от тарифов, и закрытие переполненных сделок наносит удар по таким "быстрым" деньгам. В отчете, опубликованном в среду, стратеги отметили, что с начала войны с Ираном количественные фонды, такие как Commodity Trading Advisor (CTA), столкнулись с самым серьезным ударом за последний год. JPMorgan указал, что хедж-фонды, занимающиеся лонг-шорт акциями, понесли значительные убытки из-за переизбыточных позиций на рынках Европы и Южной Кореи и недостаточной экспозиции к акциям программного обеспечения. CTA обычно следуют за тенденциями на различных рынках фьючерсов, чтобы использовать рыночные сигналы, формируемые группами инвесторов. JPMorgan, ссылаясь на данные HFR, сообщил, что системные диверсифицированные CTA-фонды в марте снизились почти на 4%.