glassnode: волатильность опционов BTC значительно выросла, а краткосрочный спрос на защиту от падения снизился

По информации ChainCatcher, glassnode сообщает, что после того как Bitcoin преодолел сопротивление и вошёл в диапазон 82 000–83 000 долларов, волатильность на рынке заметно выросла. Согласно данным по опционам, подразумеваемая волатильность (IV) на ближнем конце резко отскочила от минимума октября 2025 года, при этом недельная IV выросла на 6 пунктов, что говорит о восстановлении спроса на краткосрочные опционы. 25D Skew продолжает сжиматься до нейтрального уровня, спрос на хеджирование через пут-опционы снижается.

Премия за риск волатильности (VRP) сменила отрицательное значение на положительное, и ожидаемая по опционам будущая волатильность теперь выше реализованной волатильности спота. В районе 82 000 долларов наблюдается кластер коротких гамма-позиций объёмом почти 2 миллиарда долларов, что может привести к усилению текущих ценовых колебаний из-за хеджирующих действий участников рынка.

За последние 24 часа продажи колл-опционов составили 81% от всего торгового оборота, что указывает на то, что часть трейдеров начала фиксировать прибыль, а общая структура позиций сместилась в пользу консолидации, а не панического хеджирования.