Стоимость хеджирования опционов на иену выросла до двухлетнего максимума из-за двойного давления: заседания центрального банка и риска интервенции на уровне 160.

Golden Ten Data сообщает 4 июня, что опционные трейдеры усиливают хеджирование против значительных колебаний курса иены в ближайшие две недели, готовясь к заседанию Банка Японии по вопросам политики и возможному вмешательству властей в валютный рынок для поддержки иены. Спред по доллар-иеновым опционным стратегиям «бабочка» с двухнедельным сроком достиг самого высокого уровня с октября 2022 года, а расширение спреда указывает на рост обеспокоенности рынка по поводу значительных колебаний данной валютной пары. Несмотря на то, что Япония в период с 28 апреля по 27 мая осуществила рекордные расходы для поддержки иены, она продолжает испытывать давление, что усиливает спекуляции о возможном новом вмешательстве властей на рынок. Инвесторы также обращают внимание на заседание Банка Японии, которое пройдет 15–16 июня, чтобы найти подсказки относительно дальнейшей политики, поскольку значительная разница процентных ставок между США и Японией продолжает оказывать давление на иену. Мох Сионг Сим, валютный стратег из Oversea-Chinese Banking Corporation в Сингапуре, отметил: «Учитывая, что доллар/иена тестирует уровень 160, риск вмешательства — безусловно, самый актуальный вопрос».