SOFR-聯邦基金利率基差在創紀錄交易後迎來大量買盤

7月6日（非農數據公布次日），7月份SOFR-聯邦基金利率基差的交易量接近6萬手，資金流向明顯偏向利差買方，成交價格為-1.25個基點；截至紐約時間上午8:40，當日最大的一筆交易量為1萬手。7月2日達成的一筆6萬手大宗交易，創下了該基差的歷史紀錄。由於7月份短期國庫券的發行量可能對SOFR產生影響，市場對7月及8月利差頭寸的興趣日益增加；大型銀行之間的分歧觀點正推動交易活躍度上升。