日米の合同介入が円に効果、ヘッジファンドの円ショートポジションが半減

智通财经APPによると、米国と日本が歴史的な共同為替介入を実施した後、ヘッジファンドはさらに円のショートポジションを縮小し、市場の同通貨に対するネガティブなセンチメントが緩和されたことが示されました。

米商品先物取引委員会（CFTC）が先週金曜日に発表したデータによれば、8月11日までの1週間でレバレッジファンドが保有する円のショートポジションの合計は6.5%減少し、59,526枚となりました。全体として、7月末に両国当局が協調して円を支えた以降、ヘッジファンドは円のショートポジションを半分以上削減しています。

しかし、今週も円は約1%下落し、ニューヨーク時間の先週金曜日終盤には159.35で取引を終え、政府介入による上昇分の大部分を失いました。これによって、市場参加者は日本当局による再度の介入や日本銀行の金融政策がタカ派に転換する可能性を強く警戒しています。

「市場が以前に大規模に円を空売りして受け身の状態にあったため、リスクが高まる中で投資家は当然ポジションを縮小しています」とPioneer Investmentsのストラテジスト、パレシュ・ウパディヤヤ氏は述べています。

CFTCのデータは、一日当たりの取引規模が9.5兆ドルにのぼる為替市場のセンチメントを示すスナップショットを投資家に提供し、ヘッジファンドや資産運用会社がデリバティブを通して構築したポジションの状況を明らかにしています。

他の通貨について、ヘッジファンドはポンドに対する強気のベットを増やし、ポンドのロングポジションは本年2月以来最も楽観的な水準に達しています。また、ニュージーランドドルのショートベットはCFTCデータが存在する2006年以来最高となり、メキシコペソに対する強気の度合いも2024年6月以来の最高水準となっています。

全体的に見ると、ヘッジファンド、資産運用会社、その他の投機筋はドルの強気ポジションを約368億ドルまで削減しています。

以下は主要通貨のポジション変動の詳細です：

レバレッジファンドのネットポジション調整は以下の通りです：

- 円のネットショートは4,107枚減少し、59,526枚

- ユーロのネットショートは4,622枚増加し、77,671枚

- ポンドのネットロングは3,683枚増加し、42,722枚

- 豪ドルのネットロングは7,737枚増加し、45,727枚

- ニュージーランドドルのネットショートは3,246枚増加し、34,031枚

- カナダドルのネットショートは9,822枚減少し、92,487枚

- スイスフランのネットショートは1,854枚増加し、14,061枚

- メキシコペソのネットロングは8,568枚増加し、76,408枚

資産運用会社のネットポジション調整は以下の通りです：

- 円のネットショートは18,530枚減少し、24,215枚

- ユーロのネットロングは9,607枚増加し、254,320枚

- ポンドのネットショートは7,307枚減少し、120,070枚

- 豪ドルのネットショートは7,754枚増加し、43,097枚

- ニュージーランドドルのネットショートは4,730枚減少し、29,247枚

- カナダドルのネットショートは2,227枚増加し、104,250枚

- スイスフランのネットショートは1,445枚減少し、38,322枚

- メキシコペソのネットロングは8,686枚増加し、34,186枚