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Como o mercado de ações dos EUA se comporta durante o ciclo das eleições de meio de mandato? UBS: retornos históricos são impressionantes, mas volatilidade intensa em setembro e outubro

Como o mercado de ações dos EUA se comporta durante o ciclo das eleições de meio de mandato? UBS: retornos históricos são impressionantes, mas volatilidade intensa em setembro e outubro

东方财富东方财富2026/09/21 00:56
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À medida que as eleições intercalares dos Estados Unidos se aproximam, o UBS divulgou recentemente um relatório de pesquisa afirmando que, de acordo com tendências históricas, o índice S&P 500 normalmente apresenta maior volatilidade nos meses de setembro e outubro que antecedem as eleições intercalares, registando frequentemente uma valorização nos meses seguintes e, posteriormente, uma dinâmica ainda mais forte do final do ano até à primavera do ano seguinte. Retornos históricos notáveis em anos de eleições intercalares Estrategistas do UBS referem que, desde 1950, em todos os anos de eleições intercalares, o índice S&P 500 subiu em média 14,5% entre o final de agosto e o final de março do ano seguinte, com uma mediana de retorno de 16,4%.
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